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投资因子-信达澳银基金已经布局了丰富全面的量化产品线

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量化產品能否有取得成功,除了量化模型的外,最重要的元素就是人,也就是基金經理。作為智能量化投資團隊的核心人物,信達澳銀量化多因子混合(LOF)基金經理王詠輝是英國牛津大學工程科學本科,牛津大學計算機科學碩士,證券基金從業超過20年,在國外有十年量化投資研究經驗,是國內首批做量化投資的成員之一,又是中國量化投資俱樂部第三屆理事長。基於豐富的國際投資經驗,王詠輝將巴克萊等海外知名機構的成熟量化模式移植到A股市場,完善了信達澳銀的新一代量化平台。

在如今這個大數據時代,機器學習正受到越來越多的注視。在海外和私募機構中,機器學習策略已有應用,並實現了不俗的業績表現。而在我國公募量化基金中,採用機器學習策略的產品並不多。信達澳銀量化多因子混合(LOF)在多因子模型中加入了人工智能和機器學習的算法,為投資者提供了不一樣的選擇。

信達澳銀量化多因子混合(LOF)作為一隻主動量化型產品,十分依賴基金公司的主動管理能力。根據海通證券(600837,股吧)統計,截至2019年9月30日,前三季度信達澳銀基金旗下主動權益類基金平均凈值增長率為42.23%,在126家基金公司中排名第6,平均超額收益為21.08%,在125家基金公司中排名第11,充分展現了其在權益投資領域的強勁實力。

信達澳銀基金對於量化產品線的布局可謂由來已久,尤其是在人工智能和機器學習技術不斷完善,並得以應用到投資領域后,相對應地加快了對相關產品的布局節奏。2017年信達澳銀基金在業內較早地成立了智能量化與資產配置部,致力於智能量化投資與研究。投資研究人員平均從業年限8年,擁有豐富的量化投資管理經驗。目前,信達澳銀基金已經布局了豐富全面的量化產品線,覆蓋了港股、創業板、科創板、主板等多個市場,涵蓋了成長、價值和高股息等多個風格。

資料顯示,信達澳銀量化多因子混合(LOF)的股票資產占基金資產的比例為 60%-95%,採用了主動量化多因子選股模型,其量化投研平台具備500多個因子,通過量化多因子來研究和尋找市場規律,每個因子都是基於一些長期的市場投資理念和數據,也必須有預測性和長期穩定。

據了解,信達澳銀量化多因子混合(LOF)是信達澳銀基金量化產品線的重要補充,將選取中證500指數作為基金的業績基準,定位於成長風格,通過精選中盤個股,以期實現對跟蹤指數的超額收益。

今年在經歷了一季度短暫的牛市行情后,A股再次進入震蕩節奏,市場熱點頻換,賺錢機會難覓。但量化基金憑藉持股分散的投資策略,充分展示出回撤小、能漲抗跌、收益穩定的優點,成為投資者的震蕩市掘金利器,基金公司亦加快布局量化基金產品線。

11月6日,信達澳銀基金髮布公告,旗下量化產品線添加新成員。由信達澳銀基金權益投資部總監、智能量化與資產配置總部總監王詠輝管理的信達澳銀量化多因子混合(LOF)於11月6日正式成立,募集份額332,330,768.81億份。

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