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策略公司-融通量化多策略灵活配置基金则借助于可量化的预警体系

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融通量化多策略靈活配置基金即將於2019年7月22日至2019年8月16發行。 投資者可以通過農業銀行(601288)、中國銀行(601988)、交通銀行(601328)、融通基金官網等渠道購買。

今年以來,不少白馬股業績爆雷頻現。7月14日,東阿阿膠(000423)發佈了2019年半年度業績預告,公告顯示,東阿阿膠2019年上半年凈利潤預計同比下降75%-79%,機構一向看好的白馬股,業績「爆雷」帶來了股價的大幅調整。

隨着監管趨嚴以及市場逐漸規範化,業績排雷的重要性更加凸顯。融通量化多策略靈活配置基金則藉助于可量化的預警體系,輔助基金經理做好排雷工作。據了解,融通量化多策略基金通過量化模型對事前(一般指財務方面)、事後(一般指事件性因素)等影響上市公司的指標,對風險因子做定性和定量的分析,建立可識別相對風險的評價模型,在選股模型中做減法,挑選基本面健康的優質公司,作為輔助後期主動配置的工具,提高組合投資的勝率。

據融通基金介紹,融通量化多策略的投資組合將在不同板塊和風格上維持相對均衡,不做極端化配置;以年度持有周期為維度做核心資產的選擇;控制組合換手率,淡化擇時和倉位波動,重視行業和個股的α。

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