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投资者看涨-50ETF期权本月看涨3.1合约大跌81.25%

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值得注意的是,隱含波動率是期權市場的合約報價根據定價模型逆推出來的參數,當投資者願意報出的價格更高時,隱含波動率自然越高,反之則越低。

期權波動率的持續走低,也使得做空波動率的組合獲利明顯。

接近40萬手合約或變成廢紙昨日,股市看漲情緒遭到一定打擊,A股幾大重要指數紛紛下挫,50ETF指數下跌1.67%,300ETF指數大跌1.82%。

近日,中信期貨研究部金融期貨團隊就表示,節前推薦做多波動率組合或收入策略。一是目前期權市場隱含波動率已處於相對較低的位置,節前繼續大幅下行的可能性較低,做多波動率組合風險可控;二是節前期權市場交易情緒相對較濃厚,節前最後一周期權市場無論是對沖還是方向性交易需求均會增多,帶來波動率交易的機會。果然,昨日波動率出現了顯著回升。

這一次幸運者變成了買入看跌期權的投資者。其中,還有2個交易日到期的1月份50ETF看跌3.0合約大漲800%,最高漲幅一度超過1100%,持倉量更是達到14萬手。買入看跌期權的投資者迎來春節前的大紅包。

昨日,A股幾大指數紛紛下挫。看跌期權則全線大漲,其中 1月份50ETF看跌3.0合約大漲800%,盤中最高漲幅一度超過1100%,持倉量達到14萬手。

此外,上交所滬深300ETF期權1月看跌4.1合約,大漲700%;深交所滬深300ETF期權1月看跌4.2合約大漲高達860%。

雖然有不少投資者賭春節行情,不過大多數投資者還是較為理性。「節前期權策略震蕩,準備空倉過節。」有私募人士表示。

截至昨日收盤,50ETF指數為3.007,1月23日收盤如果50ETF指數收在3.1下方,則接近40萬手合約或變成廢紙。目前還剩下周三和周四兩個交易日,50ETF指數距離3.1還差3%的漲幅。

上周,四種期權市場波動率均出現明顯回落。截至上周五,上證50ETF期權、滬市300ETF期權、深市 300ETF期權及中金所300指數期權波動率指數分別收於14.46、14.51、15.02及15.92。

另一邊,看漲期權全線大跌。50ETF期權1月看漲3.1合約大跌81.25%,持倉量為17.53萬手。截至昨日收盤,50ETF指數為3.007,即3.1以上均為虛值合約,1月23日收盤如果50ETF指數收在3.1下方,則接近40萬手合約或變成廢紙。

當市場面臨較大的不確定性(包括重大指標、大事件公布及長假等)時,看多的投資者會買認購期權進行投機,看空的投資者會買認沽期權進行避險,他們或都願意付出更高的成本,供需關係會抬高合約的報價,而反映出合約擁有較高隱含波動率。

期權再現末日輪效應,這一次的幸運者變成了買入看跌期權的投資者。

值得注意的是,自2019年12月23日上市以來,滬深300期權上市將近滿月。上市以來,恰逢滬深300指數迎來了一輪攀升行情,深滬兩市期權總成交量和總持倉量呈現出穩步上市的趨勢。

另一邊,看漲期權則全線大跌。以50ETF期權為例,1月看漲3.1合約大跌81.25%,持倉量為17.53萬手;1月的看漲3.0合約大跌76.9%,持倉量為7.46萬手。

期權再現末日輪值得注意的是,1月期權合約將於1月23日收盤到期,而近期市場上以看漲居多,但昨日看漲期權卻意外大跌,顯然超出預期,部分期權呈現出末日輪效應。

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